大数据炒股,什么时候才是最佳买入时机?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

文/凌乐

我们在炒股之时,总能隐约察觉到一些模糊的规律,比如7年一次牛熊切换,3天一次市场情绪切换,周四下午容易跳水。

正是这些规律推动着股市波动,影响着我们的投资操作,如果能找到更多客观存在的规律,就能制造出更多具有实操性的获利模型,从股市阶层的草食性动物变成顶层肉食性动物,摆脱被割的命运。

本文,我们就以周为单位研究股市的周期性,周四容易跳水是主观感受还是客观事实?一周中什么时候才是真正的买卖点?

所有的股票研究都需要以数据为基础,切忌主观感觉,正好股市是一个天然的大数据场所。你上午十点在600元买了茅台,我下午两点以30的价位买了格力,他收盘之时出清了1万手工商银行,所有的交易数据都被记录在了K线之上,从1990年股市成立以来,一张简单的K线图,记录了所有投资者的所有交易。

凌乐本文整理了A股历史十年的详细成交数据,数据量超过千万条,所获结论绝对真实有效且贴近市场规律,理解文中内容,你会得到一些实际建议。

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A股有没有周期性?

大数据的前提是要数据量够大,所以我统计了从2009年6月——2019年6月上证指数10年的数据。

这10年中,共有2432个交易日,其中有1289个交易日是上涨,单日上涨的概率为53%。从涨幅来看,10年前上证指数是2812点,现在也是2800点,基本没怎么涨,这里其实可以得出一个结论:A股上涨的天数多,但涨幅小,下跌天数少,但跌幅大

这个因素应该与人性相关,人们对下跌的恐惧总是大于对上涨的贪婪,所以上涨不容易形成集体效应,下跌却有踩踏效应,这也能解释为什么每一轮下跌都比上涨要快,每一轮牛熊都是缓慢上涨,暴力下跌。

大数据炒股,什么时候才是最佳买入时机?-胖豚网

为了了解一周内的规律,我们将单日是否涨跌数据按星期排列,就能得到每天上涨的概率。从下图中可以看到,一周五天中,周一、二、三、五上涨概率都大于50%,只有周四上涨的概率低于50%,黑色星期四是客观存在的事实!

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上涨是指买入量大于卖出,根据上图数据显示,周一、周二、周五都是大量买入,周三买入量有所减少,周四基本就是卖出市场,综合来看,有三个原因导致大量资金选择周四卖出。

第一、证券账户是T+1转银行账户,要想周末之前提现资金,必须在周四收盘之前卖出,短线交易的时间基本只有周一到周四,那些融资盘,需要套现的资金盘,基本都是选择周四出清,不要小看了这一部分资金,每周证券账户转银行的资金流少说也是百亿以上的规模,对股指的影响十分强烈;

第二、周四是市场疲软期,概念最少,热点最少的一天,很多周五公布的政策消息会提前走漏,大资金的人在周四可能就知道周五或者周末会不会有重大改革,会不会降准降息等等,所以周四的行情对周五和下周一都有预示作用;

第三、常言道,一鼓作气、再而衰、三而竭,古人留下来的规律在当前的股市仍然有效,周一周二开盘是最容易冲高的,周三就开始羸弱了,周四就开始下跌。不管多少年,人性的群体效应根本不会有丝毫改变

了解股市具有周期效应,对我们实际操作的指导性还是比较有限,所以,我进一步统计了过去十年每天的涨跌值,不仅了解上涨下跌的概率,还了解一下涨跌幅度。

数据显得十分可怕,过去十年中,星期四累计下跌了2024点,其他四天都是上涨的,假如我们只买入上证指数基金,每个周三尾盘卖出,周四尾盘买入,当前上证指数应该已经到了五千点了,指数收益率就能达到100%,这中间还是包含了两个大牛市,随便一个牛市中期卖出也能赚到200%的利润,而且这种投资方式的稳定性极强,赚钱的背后是数学规律,而不是赌博。

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当然,这种投资方式还是过于理想,我们每周频繁买卖不可避免的会产生交易费用,基金产品也没有一款无周四基金。

我们在股票交易中一定要记住一个原则周四不追高,周五不清仓,坚持这一买卖理念,绝对让你的年化收益率高出原有水平10%。

股市波动的背后,其实是成交量的波动,我们在分析周期性的时候绝对要参考量能,因为分析时间跨度太大的时候,不能直接使用成交量和成交额指标,而是使用换手率,因为成交量会受到非流通股解禁、流通股变多的影响,让量能严重失真

将所有交易记录按星期组合,得到下图,从走势中可以清楚的看到,一周中人们的参与度是在逐渐降低的,周末两天休息之后,周一参与交易的激情最高,随后是逐步降低的,并不是只有周三周四降低,周五反弹。

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结合量能和价格,我们可以用这么一段话概括股市一周的走势:周末出台相关政策,市场对股市预期偏好,融资盘、游资纷纷在周一入场,当日成交量全周最高,市场最积极,容易持续走高;周二,市场涌入资金有所减少,因普遍预测大盘要涨,导致卖盘较少,反倒是一周中涨幅最大的一天;周三,市场涌入资金减少,开始出现资金流出效应,股价上涨羸弱,全天基本没什么热门板块,当天走势平稳;周四资金出逃明显,投资者参与度明显不足,估值直接下跌或者冲高跳水,下午资金疯狂出逃,全天没什么买盘;周五市场中仅剩下一些短期没有资金需求和卖出需求的投资者,市场卖盘较少,全天呈现缩量上涨的走势,直至收盘,又开始下一个轮回。

另外,值得一提的是,尽管周四是最容易跳水的,但暴涨暴跌一般还是出现在周一,上证指数过去十年一共有65次跌幅超过3%的情形,有18次出现在周一,14次出现在周二,这也是因为周一周二参与度最高的原因,看来在熊市中时,周五买股是大忌

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在分析单日规律的时候可以更加细致,对我们操作能给出更精确的指导,也便于我们充分理解股市的一些客观规律,我们分析周期细分到30分钟,把每个星期的分时数据叠加,因为数据量实在太大,此处无法整理过去十年数据,只能整理过去两年的分时图,已经让我的电脑宕机N次了,最后得到下图数据。

这张图基本代表了一周内股市的标准走势,随着交易日的增多,会无限逼近下图走势,希望各位保存上图,你每次买入或者卖出之时,就参考一下时间点,预计股市下一步会上涨还是下跌,相信至少能提高你年化收益率20%。

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数据显示,最容易上涨的时间段有六个,周一早盘开盘和收盘的半个小时,周二早盘和尾盘半个小时,周五下午一点到收盘的两个小时;最容易跳水的是周一下午两点,周三下午两点,周四则是从上午就开始跳水。

总结来看,一周中有两个最好的买点,分别是周五13:00——15:00,周一14:00——15:00;最好的卖点是周一10:00——11:30,周三10:30——11:30。

我们在实际操作中时,当然不可能完全遵守这样的规律,只是在心中留下一份警惕,一天之中,早晚盘涨幅最大,对于超短线交易的投资者来说,尾盘买入,早盘卖出是最重要的操作手法。

来源 | 原来是凌乐(ID:TJlingle8)

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