明星如何炒股?一条微博暴露了林志颖的股票账户

文/凌乐

前两天,不老男神林志颖发了一条早餐的微博,看似随性的早餐背后,竟然是几块股票交易屏幕!

对任何股票投资者而言,明星的股票交易界面具有极大的吸引力,我们都知道,明星因其朋友多、消息面广,一般都有内幕消息,像赵薇、黄晓明这些都是炒股大户,在A股市场可谓臭名远扬,倘若能从不老男神屏幕中窥到什么优质个股,资产翻倍岂不是早晚的事?

明星如何炒股?一条微博暴露了林志颖的股票账户-胖豚网

怀着这种挖宝的心理,我点开了林志颖的配图。首先,图片中有三块屏幕,根据凌乐的经验,使用多屏幕炒股的只有两种人,一种是专业投资者,一种是有钱的新手,莫非林志颖除了是一个明星、一个车手、一个企业家之外,还是一个专业投资者?

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先看鸡蛋后面的ipad,屏幕中有道琼指数、伦敦期货指数、法国股市、德国股市、日本股市,全都是大盘指数。这明显不对啊,虽然看全球股指很高端,但基本没有正常的投资者会这样做,因为没有人有精力追踪全球资本市场的走势,投资范围也不会那么大,就算是巴菲特也只看两三个股市的走势而已,根本不会看十几二十个。小志的这条微博是为了作秀?

继续研究主屏幕,才发现,林志颖根本不是在炒股,是在炒期货,而且是在做全球大盘指数期货,难怪要看全球股市的走势。出于职业习惯,我直接放大屏幕底部的账户信息,看到了小志的资金账户。

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在这个期货账户中,有原始保证金107万,持仓市值10586元,账户上有TWB的币种显示,就是使用台币了,107万约合人民币23.7万元,对于林志颖来说,这点资金量只能算是毛毛雨,不值一晒,但是,如果仔细看ipad屏幕左上角,会发现这么一个字样

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苹果用户估计都明白这个意思了,说明这个操作界面是通过软件下载界面直接打开的,也就是说,这是林志颖第一次打开期货交易界面,主屏幕中间运行程序中也有后台安装界面,种种迹象表明,这很有可能是林志颖第一次炒期货!第一次炒就投入107万,林志颖的手笔也不小了。

很多朋友可能不知道,期货和股票完全不同,期货天然带有杠杆,杠杆比例从10—100倍不等,一般方向做反10%,基本就爆仓了,每一个期货投资者都有过爆仓经历,因为波动太剧烈,一般不会持仓过夜,免得一夜起来自己账户余额为零。

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从林志颖的交易界面来看,小志买入了十手做多台湾指数期货,指数每下跌1点,就亏损2000元,在早上9:10的时候,下跌了14点,亏损了2.8万,此时期货市场仅开盘了10分钟。

我查看了当天早盘台湾指数的走势图,如果林志颖继续持仓没有卖出,他在接下来的十分钟内将会面临巨额亏损,因为台湾指数在接下来的十分钟内,下跌了100点!这一顿鸡蛋配豆浆的早餐,一点都不便宜。

林志颖整个交易盘面关注的市场太多太杂,盯盘效率不高,没有具体的分时图,从多个角度来看,林志颖都是期货市场的新手,既然是新手,我们明显从中找不到任何值得参考的信息,但是,在他的操作界面上有一个非常好的指标——SAR抛物线指标。既然没什么内幕消息,我们就学习一下SAR这个技术指标吧,这是一个实用性极强的指标。

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SAR指标详解

抛物线转向(SAR)也称停损点转向,其全称叫“Stop and Reveres”,顾名思义,这个指标就是用来判断反转的,SAR的运用方法十分简单,当曲线由绿色转变为红色的时候,买入;由红色转变为绿色时,卖出。

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我以最近的上证指数走势为例,上图是2018年12月到昨天的上证指数日K走势,一般来说,反转指标要么太敏感,有事没事都给出一些反转信号,让你自行琢磨,要么太钝化,行情都要走完了,才让你买入。

SAR就更贴合实际操作了,在这一轮从2440.9涨到3288点的行情中,基本没怎么给出反转指标,一路都是让你买入,从高点下跌之时,给出的卖出信号也十分及时。

SAR作为一个主要运用于期货市场的指标,其短线预测能力明显更强,在股票市场中,可以用于日内买卖点的选择。其应用于三十分钟K线走势图效果十分明显,基本能帮你把握住最大的上升浪。

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SAR的缺陷

SAR指标并不是万能的,在部分行情中,按照策略操作很容易形成高买低卖,导致连续亏损。

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为什么会出现这种致命缺陷呢?

这种致命缺陷是个案还是普遍现象?

怎么规避这种缺陷?

回到SAR指标的算法上来,我们在技术分析的基础课程中有过介绍,技术分析的核心是价格、成交量和时间三要素,其中价格中最重要的价位是收盘价、开盘价、最高价、最低价,而SAR的指标只囊括了最高价和最低价,然后用抛物线公式计算而出。

首先忽略了其他技术分析要素,会造成信息不全,其次他的核心原理还是利用了趋势的变化,计算涨幅、涨速,反映市场的情绪变化,与均线指标在核心原理上有相似之处,所以它必然具有滞后、失真的特征,如果在震荡行情中,用SAR指标必然造成高买低卖。

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如何规避高买低买?

其实,验证一个指标是否有效,最好的方法是用历史回测,就是假设在过去某一个时间段,完全按照SAR指标来操作,整体收益率会是多少,以此来判定指标是否真实有效。

根据凌乐的经验,现在市场中大部分的指标早就被用烂了,特别是对于机构投资者而言,他们的量化投资组合指标极度丰富,大量运用了一系列看不懂的高等数学和机器学习,就是为了筛选出一套胜率最高的投资组合,即使是这样,他们投资组合的胜率也是低于60%,除去交易手续费这些,也难以达到极高的收益,和投资部门的整体收益也差不多。

采用回测的方法,我测试了SAR指标在原油以及黄金市场中的有效性,看看跟随SAR的买入或卖出信号做单是否真的有效。

首先我们对原油行情进行回测:

2015年2月至2016年12月,是WTI原油极度震荡的一段周期,各种关于产油国是否限制原油产出的消息层出不穷,导致油价在大区间中巨幅震荡。经过回测,总共可交易43次,获利次数为17次,而亏损次数则为26次,胜率为40%,虽然胜率较低,但单次活力的涨幅较大,总回报率约为14%,其中最大回报率高达73.94%,而最小回报率则为-16.74%。

第一次是回测了SAR在震荡市场中的走势,在单边行情中,SAR的表现又会如何?

在2014年6月至2015年2月期间, WTI原油几乎是单方面下跌,这段行情中总共可交易17次,其中获利为7次,亏损为10次,胜率依然不高,但总回报率为21.15%,高于震荡市场,其中最大回报率高达48.18%,而且,在单边行情中所需要的时间周期也较短,SAR指标可以极其适合短线单边行情。

上述两次回测,周期都比较短,仅有一年,如果将回测周期拉长至十年,情况又会如何呢?

我于是回测了2006年6月至2016年12月 WTI原油10年期SAR准确率,结果令人非常失望,总回报率为-41.6%。总共可交易258次,其中获利为100次,亏损为158次。最大回报率为35.6%,而最小回报率则为-68.38%。

从以上的回测可以看出,把SAR运用在原油行情上,似乎短周期的效用比长周期大得多。而且,运用在短周期时,无论是震荡行情还是单边行情都适用。

那么,把SAR运用在黄金行情上又会回测出什么结果呢?

答案是,其规律与原油市场完全相同,无论是原油还是黄金,SAR指标在长周期行情上的表现欠佳,在中短期行情表现较好。在单边行情上能获得较高回报,而在震荡行情上回报率较小。所以,SAR是一个适合单边行情的中短期指标

之所以采用黄金、原油市场,是因为这两个市场可做多也可做空,市场波动幅度更大,能更透彻的反映市场情绪,股市与他们其实是一样的道理,SAR同样适用于中短期股票市场。

针对SAR指标的特征,我们总结出三点用法:

第一、只能用于短线指标,主要用日SAR指标判断买卖点,用30分钟SAR指标判断当日具体买卖点位;

第二、在大盘在剧烈波动的时候使用,最好近半个月内有明显放量或大盘涨跌幅高于2%时使用;

第三、在市场面临变盘的时候使用,比如现在政策不确定性极高,随时都可能上涨或下跌,此法极其有效。

最后、SAR指数判断个股的有效性其实要强于大盘指数,各位在选择买卖点的时候不妨参考一下SAR,短期会有不错的收益哦。

来源 | 原来是凌乐(ID:TJlingle8)

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